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海外の公的年金基金などの機関投資家によるESG（環境・社会・ガバナンス）投資がここ数年急速に拡大しています。日本においても、世界最大の年金基金であるGPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）がPRI（国連責任投資原則）に署名し、 ESG投資を積極的に推進。2017年7月には、日本株の3つのESG指数を選定し、同指数に連動したパッシブ運用を開始しました。

GPIFが採用したESG指数（インデックス）


総合型（ESG）　　　　　 FTSE Blossom Japan Index
総合型（ESG） 　　　　　FTSE Blossom Japan Sector Relative Index
総合型（ESG）　　　　　 MSCI ジャパン ESG セレクト･リーダーズ指数
総合型（ESG）　　　　　 MSCI ACWI ESG ユニバーサル指数（外国株）
テーマ型（S:社会）　　　 MSCI 日本株女性活躍指数（愛称「WIN」）
テーマ型（S:社会）　　　 Morningstar ジェンダー・ダイバーシティ指数（愛称「GenDi」）（外国株）
テーマ型（E:環境）　　　 S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数（国内株）
　　　　　　　　　　　　 S&Pグローバル大中型株カーボン・エフィシェント指数（除く日本）


以下は、GPIFが採用しているESG指数のうち、国内株式を対象とした主なESG指数についての詳細です。 ※GPIF「2021年度 ESG活動報告」を基に作成

FTSE Blossom Japan Index

指数名称 FTSE Blossom Japan Index
コンセプト
  • 世界でも有数の歴史を持つFTSEのESG指数シリーズ FTSE4Good Japan IndexのESG評価スキームを用いて評価。
  • ESG評価の絶対評価が高い銘柄をスクリーニングし、最後に業種ウエイトを中立化したESG 総合型指数。
指数組入候補（親指数） FTSE JAPAN ALL CAP INDEX [1,396銘柄]（2022年6月時点）
指数構成銘柄数 253（2022年6月時点）
構成銘柄比率 の考え方 時価総額加重 （業種ごとの比率を親指数と同等に 調整し業種バイアスを最小化）
GPIF運用資産額 9,830億円（2022年3月時点）

FTSE Blossom Japan Sector Relative Index

指数名称 FTSE Blossom Japan Sector Relative Index
コンセプト
  • FTSE Blossom Japan Indexと同じFTSE RussellのESG評価をベースに、一部のカーボンインテンシティ（売上高当たり温室効果ガス排出量）が高い企業については、企業の気候変動リスク・機会に対する経営姿勢も評価に反映。
  • 業種内でESG評価が相対的に高い銘柄を組み入れ、最後に業種ウエイトをSectorレベルで中立化。
指数組入候補（親指数） FTSE JAPAN ALL CAP INDEX［1,396銘柄］（2022年6月時点）
指数構成銘柄数 506（2022年6月時点）
構成銘柄比率 の考え方 時価総額加重（業種ごとの比率を親指数と同等に 調整し業種バイアスを最小化）
GPIF運用資産額 8,000億円（2022年3月時点）

MSCIジャパン ESGセレクト･リーダーズ指数

指数名称 MSCIジャパン ESGセレクト･リーダーズ指数
コンセプト
  • 世界で1,000社以上が利用するMSCIのESGリサーチに基づいて構築し、様々なESGリスクを包括的に市場ポートフォリオに反映 したESG総合型指数。
  • 業種内でESG評価が相対的に高い銘柄を組み入れている。
指数組入候補（親指数） MSCI JAPAN IMI
指数構成銘柄数 305（2022年6月時点）
構成銘柄比率 の考え方 時価総額加重
GPIF運用資産額 20,990億円（2022年3月時点）

MSCI日本株 女性活躍指数（愛称「WIN」）

指数名称 MSCI日本株 女性活躍指数（愛称「WIN」）
コンセプト
  • 女性活躍推進法により開示される女性雇用に関するデータに基づき、多面的に性別多様性スコアを算出、各業種から同スコ アの高い企業を選別して指数を構築。
  • 当該分野で網羅的に構築した初の指数。
指数組入候補（親指数） MSCI JAPAN IMI TOP 700
指数構成銘柄数 368（2022年6月時点）
構成銘柄比率 の考え方 「時価総額×総合スコア」で加重 （※総合スコア：業種調整後性別多様性 スコア×業種調整後クオリティ・スコア）
GPIF運用資産額 12,457億円（2022年3月時点）

ESG指数（インデックス）組入れ＆維持を目指したESG情報開示支援

イースクエアでは、数年前よりFTSEおよびMSCIの投資家向けデータベースを利用できる環境を構築、数年にわたって蓄積された評価データおよび評価手法に対する知見をもとに、企業のESG情報開示支援を実施。これまで数多くの企業のFTSE Blossom Japan Index、MSCIジャパン ESGセレクトリーダーズ指数への新規組入れを実現してきました。


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→　ESG評価対応支援（主要ESG評価機関のデータを活用）


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