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大手年金基金などの機関投資家を中心にESG(環境・社会・ガバナンス)投資がここ数年急速に拡大しています。日本においても、世界最大の年金基金であるGPIF(年金積立金管理運用独立行政法人)がPRI(国連責任投資原則)に署名し、ESG投資を積極的に推進。2017年7月には、日本株のESG指数を選定し、同指数に連動したパッシブ運用を開始しました。

GPIFが採用したESG指数(インデックス)


総合型(ESG)      FTSE Blossom Japan Index
総合型(ESG)      FTSE Blossom Japan Sector Relative Index
総合型(ESG)      MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数
総合型(ESG)      MSCI ACWI ESG ユニバーサル指数(外国株)
テーマ型(S:社会)    MSCI 日本株女性活躍指数(愛称「WIN」)
テーマ型(S:社会)    Morningstar ジェンダー・ダイバーシティ指数(愛称「GenDi」)(外国株)
テーマ型(E:環境)    S&P/JPXカーボン・エフィシェント指数(国内株)
             S&Pグローバル大中型株カーボン・エフィシェント指数(除く日本)


以下、GPIF「2021年度 ESG活動報告」を基に作成。

FTSE Blossom Japan Index

指数名称 FTSE Blossom Japan Index
コンセプト
  • 世界でも有数の歴史を持つFTSEのESG指数シリーズ FTSE4Good Japan IndexのESG評価スキームを用いて評価。
  • ESG評価の絶対評価が高い銘柄をスクリーニングし、最後に業種ウエイトを中立化したESG 総合型指数。
指数組入候補(親指数) FTSE JAPAN ALL CAP INDEX [1,396銘柄](2022年6月時点)
指数構成銘柄数 253(2022年6月時点)
構成銘柄比率 の考え方 時価総額加重 (業種ごとの比率を親指数と同等に 調整し業種バイアスを最小化)
GPIF運用資産額 9,830億円(2022年3月時点)

FTSE Blossom Japan Sector Relative Index

指数名称 FTSE Blossom Japan Sector Relative Index
コンセプト
  • FTSE Blossom Japan Indexと同じFTSE RussellのESG評価をベースに、一部のカーボンインテンシティ(売上高当たり温室効果ガス排出量)が高い企業については、企業の気候変動リスク・機会に対する経営姿勢も評価に反映。
  • 業種内でESG評価が相対的に高い銘柄を組み入れ、最後に業種ウエイトをSectorレベルで中立化。
指数組入候補(親指数) FTSE JAPAN ALL CAP INDEX[1,396銘柄](2022年6月時点)
指数構成銘柄数 506(2022年6月時点)
構成銘柄比率 の考え方 時価総額加重(業種ごとの比率を親指数と同等に 調整し業種バイアスを最小化)
GPIF運用資産額 8,000億円(2022年3月時点)



FTSE Blossom Japan Index組入れ&評価改善支援

イースクエアでは、FTSEおよびMSCIの投資家向けデータベースを利用できる環境を構築しており、蓄積された評価データおよび評価手法に対する知見をもとに、企業のESG情報開示支援を実施。その結果、これまで数多くの企業のFTSE Blossom Japan Index(FTSE4Good Japan Index)、MSCIジャパン ESGセレクトリーダーズ指数への新規組入れを実現してきました。

MSCIが業界内での相対評価であるのに対し、FTSE Blossom Japan Index(FTSE4Good Japan Index)は総合スコアが3.3以上で新規組入れと基準が明確であるため、目標設定がしやすいという特徴があります。また、評価項目が網羅的であるため、FTSEの評価項目を軸に他の主要ESG評価機関(Sustainalytics、MSCI等)の評価項目を整理することで、相乗効果を期待することもできます。

ESG評価改善を意識した情報開示のベースとして、まずはFTSEの対策を行うことをお勧めしています。

詳しくはこちらのページをご覧ください。
→ ESG評価対応支援


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